一种压力测试，其分析的出发点是一个假设，即一个金融机构在较短时期内遭受了非常巨大的、几十亿美元的损失。分析就是要回溯，鉴定出在实施压力测试时给出实际位点和主要风险的情况下这么大的损失是怎么发生的（即超高的风险暴露是何种情景导致的）。如果假设的损失确实巨大，造成损失的事件发生顺序很有可能会引起蔓延或使系统驱动因素发生作用；另一方面，如果找出的风险源头发生的可能性比较大甚至已经发生就要采用更加积极的风险防范措施，因此反向压力测试很可能要求金融机构解决在压力测试中通常不会抓住的问题。