庆阳市财政局是根据《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于印发〈庆阳市人民政府机构改革方案〉的通知》（省委办发〔2009〕109号）和《中共庆阳市委办公室、庆阳市人民政府办公室关于印发〈庆阳市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（庆办发〔2010〕10号）精神设立，为市政府工作部门。2017年11月，庆阳市财政局获获得中央精神文明建设指导委员会授予的“第五届全国文明单位”荣誉称号。